Если хочется побаловаться пентестингом, не обойтись без Kali Linux. Ставить его на отдельную машину можно, но это совсем уж для… специальных специалистов (есть, впрочем, компромиссный вариант). Нормальный вариант — установить виртуальный образ (VirtualBox или VMware).