Если хочется побаловаться пентестингом, не обойтись без Kali Linux. Ставить его на отдельную машину можно, но это совсем уж для… специальных специалистов (есть, впрочем, компромиссный вариант). Нормальный вариант — установить виртуальный образ (VirtualBox или VMware).
Ну а для отдельных задач или для мобильности вполне подойдет Docker-контейнер. Есть и другие, но этот оригинальный, канонический.
Есть инструкция по установке и по созданию собственного образа. Образ легкий, практически без инструментов, все придется ставить самому и под себя.