Обучение на многофакторном временном ряду

Временной ряд — казалось бы, на чём там учиться. Обычно предлагается взять все значения или значимое окно, разбить на обучающую и тестовую части, на одной обучиться, на другой сравнить. Всего и делов-то. Однако, даже здесь можно разнообразить использование исходных данных. Воспользоваться плавающими окнами, поварьировать их размер и смещение.

Еще интереснее, если ряд многофакторный. Такой, например, как курсы акций или криптовалют. Или, для прогноза погоды — температура воздуха, давление, влажность, скорость и направление ветра и пр. Мы же понимаем, что они в какой-то мере взаимозависимы. Что в их зависимости должна быть представлена некая внутренняя логика или структура. В этом случае временное окно уже можно рассматривать в виде поверхности, добавив измерение вдоль многофакторности. Однако, факторы не имеют естественной упорядоченности. Это означает не только, что их взаимное расположение произвольно, но и что можно организовать нечто вроде композиционного бустинга. Сырого материала для обучения становится более чем много.

Оригинал: VK.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *