Почему я назвал процессы изменения биржевых курсов криптовалют квазислучайными временными процессами? Потому что они совсем не случайны. Скорее, они похожи на суперпозицию действительно случайных событий с вполне закономерными трендами и паттернами.
Распознавание закономерностей, наложенных на ряд случайных событий, настолько же естественная задача для сверточной нейронной сети, как и распознавание на картинках кошечек и собачек.
А еще рекуррентные нейросети неплохо справляются с обработкой временных рядов, выявляя в них закономерности, запоминая хронологию событий.
Ну и все это можно комбинировать, разумеется. Да и других механизмов не мало.