Рейтинг@Mail.ru

Рифко | RifCo™

Нестандартные IT-решения

Predict or optimize?

В этом посте я упоминал полученную мной точность однодневных прогнозов по курсам 97% на фоне точности Гидромета 96%. Не помню точно, где взял, кажется, где-то на сайте Гидромета. Но вот уточнение, что точность суточных прогнозов температуры воздуха варьируется, в зависимости от региона и календарного месяца в диапазоне от 85% до 95% со средней 93%.

Тем не менее, мой вывод относительно практической пользы от финансовых прогнозов с точностью 97% сохраняется — она почти никакая. То есть, формально 97% звучит неплохо, но на фоне дневной вариативности исходных данных на уровне 5% или больше это почти шум. Вопрос использования таких прогнозов повисает в воздухе. Такие прогнозы хороши для презентаций, но не для получения дохода от трейдинга.

Повторю свой позитивный вывод — надо не прогнозы делать, а вырабатывать оптимальные стратегии. Это значительно сложнее, но гораздо полезнее. Если интересуются моим мнением, во что вкладывать деньги, мой ответ однозначен — в обучение с подкреплением. В разработку механизмов определения оптимальных стратегий. Как — другой вопрос.

Оригинал: VK.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рифко © 2003 - 2018 Карта сайта Frontier Theme