Я практически закончил этап прогнозирования на временных рядах. В приложении к моей осевой задаче, связанной с трейдингом (далее по цепочке), промежуточный итог сводится к трем пунктам:
1. Прогнозировать можно, причем с точностью не хуже, чем прогноз погоды от Росгидромета, порядка 97% (однодневный прогноз).
2. Прогнозировать можно, но не нужно, поскольку практическая польза таких прогнозов близка к нулю. Дистанция от прогнозов до принимаемых решений неприемлемо велика. Единственное исключение — если вы умеете продавать прогнозы.
3. Практически нужны не прогнозы, а принятие решений. Интуитивное представление — дайте мне хороший прогноз, а за решениями дело не станет — глубоко ошибочно. Именно к принятию правильных (оптимальных) решений сводится проблема. Именно в этом направлении я намерен двигаться.
В первую очередь, по всей видимости, речь будет идти об обучении с подкреплением.
Оригинал: VK.com